Handel opcje na niedźwiedzie rynkach

Niskie strategie obrotu na rynku Jeśli perspektywy na bazowym zabezpieczeniu są niechlujne, co oznacza, że ​​spodziewasz się spadku cen, warto użyć odpowiednich strategii handlowych. Wielu przedsiębiorców początkujących opcji uważa, że ​​najlepszym sposobem na wygenerowanie zysków z podstawowych zabezpieczeń w cenie jest po prostu kupić stany, ale to niekoniecznie jest przypadek. Kupowanie stawia to nie świetny pomysł, jeśli spodziewasz się niewielkiej obniżki ceny instrumentu finansowego i nie masz ochrony, jeśli cena tego instrumentu finansowego nie robi ani nie wzrośnie. Istnieją strategie, które można wykorzystać do przezwyciężenia takich problemów, a wiele z nich oferuje inne zalety. Na tej stronie dyskutujemy o korzyściach płynących ze stosowania strategii handlu uprawnieniami w opozycji, a także niektórych wad. Zapewniamy również listę najczęściej używanych. Dlaczego używać Bearish Opcje Strategie handlowe Wady Bearish Opcje Strategie handlowe Lista Bearish Opcje Strategie handlowe Sekcja Spis treści Szybkie linki Rekomendowane opcje Brokerzy Przeczytaj recenzję Wizyta Broker Czytaj recenzję Wizyta Broker Czytaj recenzję Wizyta Broker Czytaj recenzję Wizyta Broker Czytaj recenzję Odwiedź Broker Dlaczego Użyj Bearish Opcje Trading Strategie Po pierwsze, warto zauważyć, że kupujący stawiają w gruncie rzeczy strategię handlową opcji niedźwiedzia, a czasami warto zrobić po prostu kupić stany bazujące na zabezpieczeniach, których spodziewasz się spadać. Takie podejście jest ograniczone na wiele sposobów. Pojedyncze trzymanie stóp może stracić wartość bezwarunkową, jeśli podstawowe zabezpieczenie nie przesunie się w cenie, co oznacza, że ​​pieniądze, które wydałeś na nie zostaną utracone, a ty nie powrócisz. Negatywny efekt rozkładu czasu na kontrakty z tytułu opcji na posiadanie oznacza, że ​​będziesz potrzebować podstawowego zabezpieczenia, aby przenieść pewną kwotę tylko po to, aby zerwać nawet, a nawet jeszcze bardziej, jeśli masz na celu wygenerowanie zysku. Dlatego kupowanie opcji put nie jest najlepszą strategią, jeśli przewidujesz tylko niewielki spadek cen zabezpieczającego, a także istnieją inne wady. Nie oznacza to, że nigdy nie powinieneś po prostu kupować stóp, ale powinieneś być świadomy tego, jak można uniknąć niektórych wad dzięki zastosowaniu alternatywnych strategii. Istnieje szereg strategii handlowych odpowiednich do nieprzyjaznych perspektyw, a każda z nich jest zbudowana w inny sposób, aby oferować pewne korzyści. Ważnym aspektem udanego handlu jest dopasowanie odpowiedniej strategii do tego, co usiłujesz osiągnąć w danym handlu. Na przykład, jeśli chcesz wziąć pozycję na bazowym zabezpieczeniu zejściem do ceny, ale nie chcesz ryzykować zbyt dużego kapitału, możesz kupić stany, a także pisać stany (przy niższym strajku), aby zredukować niektóre z góry kosztów. Czyniąc to również pomogłoby zrekompensować pewne ryzyko rozkładu czasu. Innym sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu rozkładu czasowego byłoby włączenie pisania połączeń. Możesz nawet użyć strategii, które zwracają Ci początkową płatność wstępną (spready kredytowe) zamiast rozliczeń odsetek, które mają wstępny koszt. Zasadniczo niedźwiedzie strategie handlowe są bardzo uniwersalne. Wykorzystując odpowiednią metodę, możesz skorzystać tylko z zysków z tytułu obniżonego poziomu zabezpieczenia, ale masz też kontrolę nad niektórymi aspektami handlu, takimi jak narażenie na ryzyko lub wymagany poziom inwestycji. Wady strategii niosek Mimo że istnieją wyraźne zalety korzystania z strategii kupna opcji niedźwiedzich, a nie tylko kupowanie stóp, należy pamiętać, że istnieją też wady. Większość z nich zazwyczaj wiąże się z pewnym złym traktowaniem, gdyż w zasadzie jest to cena płacona za uzyskiwane korzyści. Na przykład większość z nich ma ograniczony potencjał zysku, który w przeciwieństwie do zakupów stawia w miejscu, w którym jesteś ograniczony tylko tym, ile podstawowych zabezpieczeń może spaść w cenie. Choć niekoniecznie jest to ogromny problem, ponieważ jego względnie rzadki instrument finansowy gwałtownie spadł w stosunkowo krótkim czasie, podkreśla, że ​​aby uzyskać dodatkową korzyść (np. Ograniczone ryzyko), musisz poświęcić się (np. ograniczony zysk). Pod pewnymi względami fakt, że istnieje wiele różnych strategii do wyboru, jest wadą w sobie. Choć ostatecznie dobra rzecz, którą masz do wyboru, to również coś z dodatkowym komplikacją, ponieważ potrzeba więcej czasu i wysiłku, aby zdecydować, która z nich jest najlepsza w danej sytuacji. Ponadto, ponieważ większość z nich obejmuje tworzenie spreadów, które wymagają wielu transakcji, będziesz musiał płacić więcej w prowizjach. W rzeczywistości jednak te wady są dość drobne i znacznie przeważają pozytywami. Faktem jest, że możesz zapoznać się z wszystkimi strategiami i dobrze wybrać, które z nich należy używać, a kiedy masz duże szanse na sukcesy przedsiębiorcy. Lista strategii Bearish Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych strategii, które są odpowiednie, jeśli masz perspektywę negatywną. Zawiera też krótkie informacje na temat każdego z nich: w tym liczbę wymaganych transakcji, czy chodzi o rozliczenie debetowe czy kredytowe, czy też jest to właściwe dla początkujących. Możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na każdy z nich, klikając odpowiedni link. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy wyborze strategii, możesz skorzystać z naszego narzędzia doboru, który znajdziesz tutaj. Jest to strategia jednokierunkowa, która obejmuje tylko jedną transakcję. Nadaje się dla początkujących i ma wstępny koszt. Jedyna transakcja jest wymagana dla tej strategii dotyczącej pojedynczej pozycji i generuje kredyt z góry. Nie nadaje się dla początkujących. Ta prosta strategia doskonale nadaje się dla początkujących. Obejmuje ona dwie transakcje, które łączą się w celu utworzenia rozliczenia debetowego. Jest to stosunkowo prosta strategia, ale wymaga wysokiego poziomu obrotu, więc nie jest to naprawdę odpowiednie dla początkujących. Spread kredytu jest tworzony przy użyciu dwóch transakcji. Jest to skomplikowane i nie nadaje się dla początkujących. Wymaga ona dwóch transakcji i może utworzyć spread rozliczeniowy lub spread kredytu, w zależności od opcji kupionych do opcji pisanych. Jest to dość skomplikowane i nie jest idealne dla początkujących. Tworzy się spread kredytowy i zaangażowane są dwie transakcje. Rozprzestrzenianie się motylka niedźwiedzia ma dwa warianty: rozprzestrzenianie się motylka rozmówcy i rozprzestrzenianie się motylka. Jego nie nadaje się dla początkujących, wymaga trzech transakcji i tworzy rozliczenie debetowe. Wymaga to trzech transakcji w celu utworzenia rozliczenia zapłaty. Jego nie nadaje się dla początkujących ze względu na złożoność. Jak używasz opcji put zysku na rynku niedźwiedzia Znalezienie korzystnych strategii handlowych na rynku niedźwiedzi jest często trudne. Doświadczeni przedsiębiorcy mogą używać kontraktów opcyjnych do zysków w niemal każdej gospodarce lub sytuacji na rynku. Jedną z opcji kupcy zysk na rynku w dół polegają na wykorzystaniu opcji sprzedaży. Niezależnie od tego, czy umowa została zakupiona w celu zabezpieczenia, nazywana żywopłotem lub sprzedawana jako gra o spadające ceny, opcja put ma kilka zalet na niedźwiedzie, jeśli jest używana poprawnie. Zabezpieczenie przed ryzykiem spadkowym Konserwatyści mogą używać opcji put na niedźwiedzie, aby chronić przed stratami na pozycji obecnie posiadanej, nazywanej długą pozycją. Na przykład, jeśli przedsiębiorca posiada 100 akcji akcji ABC po cenie 50 na akcję, może on kupić opcję put z 55 stawką strajku jako formę ubezpieczenia z tytułu inwestycji. W tym scenariuszu, jeśli cena akcji na rynku niedźwiedzia spadnie poniżej 50, przedsiębiorca może skorzystać z opcji put, zdobywać ceny wyższe niż rynek i zapewnić zysk na poziomie 5. Przyznana cena zakupu opcji put, zwanej premią, powinna zostać uwzględniona w kalkulacji zysku netto. Obniżenie kosztów akwizycji Naked Puts Ryzykowna transakcja z potencjalnie wysokimi zyskami, nazywana nago. jest inną strategią handlową stosowaną w handlu na rynku niedźwiedzie. Nie tylko handlowcy mają możliwość zaoferowania ładnej premii ze sprzedaży takich stojaków, ale mogą wykorzystać tę strategię do przejęcia akcji po atrakcyjnej cenie. Powiedzmy, że akcje ABC są notowane na 50 i spadają na niedźwiedzie. Przedsiębiorca może sprzedać umowę z umową put, równą 100 udziałów w akcje bazowej, z ceną strajku 40 i zebrać ładną premię. Jeśli cena spadnie poniżej 40, to prawdopodobnie zostanie wykonane, co oznacza, że ​​przedsiębiorca jest zobowiązany do zakupu 100 udziałów ABC na 40. Całkowity koszt jego akcji jest korygowany w celu uwzględnienia zgromadzonej premii, co czyni tę strategię sympatyczną sposób na uzyskanie zapasów po niższych cenach. Kluczem do tej rentowności jest prawdopodobieństwo, że akcje się odwracają i mogą być sprzedawane po wyższej cenie później. Kontynuujcie ostrożnie Rynki niedźwiedzie mogą zarobić na portfelach, więc znalezienie sposobu na zarabianie pieniędzy w międzyczasie poprzez sprzedaż opcji kupna może wydawać się wartościową strategią handlową. W rzeczywistości, jako rynki niedźwiedzie, czy też rynek w tej dziedzinie, są nieprzewidywalne, handlowcy powinni rozważyć, że sprzedaż robi na zapasach, które w ostatecznym rozrachunku nie posiadali. Podobnie rozważyć ceny strajku tylko wtedy, gdy widzisz wartość po tej cenie. Strategia zbierania tylko premii jako zysku jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza do osiągnięcia poprzez sprzedaż obsługiwanych połączeń. zwłaszcza podczas niedźwiedziego rynku. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Nabywanie na niedźwiedzich rynkach Niedźwiedzie i rynki byków stanowią ogromne możliwości zarabiania pieniędzy, a kluczem do sukcesu jest użycie strategii i pomysłów, które mogą generować zyski z różnych warunki. Wymaga to spójności, dyscypliny, skupienia i umiejętności korzystania z lęku i chciwości. Ten artykuł pomoże Ci zapoznać się z inwestycjami, które mogą powodzić na rynkach w górę iw dół. Sposoby zysku na niedźwiedzich rynkach Niedźwiedź jest definiowany jako spadek o 20 lub wyższy w średniej rynkowej w ciągu jednego roku, mierzony od najniższego od najniższego poziomu. Ogólnie rzecz biorąc, te typy rynkowe występują podczas recesji lub depresji gospodarczych, gdy pesymizm dominuje. Ale pośród gruzu leży możliwość zarabiania pieniędzy dla tych, którzy wiedzą, jak korzystać z odpowiednich narzędzi. Oto kilka sposobów na zyski na rynkach niedźwiedzich: Krótkie pozycje: krótka pozycja. zwana również krótką sprzedażą. występuje, gdy sprzedajesz akcje, których nie masz w oczekiwaniu, że zapasy spadną w przyszłości. Jeśli działa zgodnie z planem, a cena akcji spadnie, musisz kupić te akcje po niższej cenie, aby pokryć krótką pozycję. Na przykład, jeśli krótki zapas akcji ABC wynosi 35 na akcję, a zapas spadnie do 20, możesz kupić akcje z powrotem na 20, aby zamknąć pozycję krótką. Twój ogólny zysk to 15 na akcję. Opcje put: Opcja put jest prawem do sprzedaży akcji po określonej cenie strajku do pewnej daty w przyszłości, zwanej datą wygaśnięcia. Pieniądze płacone za tę opcję nazywają premią. Gdy spadnie cena akcji, możesz skorzystać z prawa do sprzedaży akcji po wyższej cenie strajku lub sprzedać opcję sprzedaży, która zwiększa wartość, gdy akcje spadają, z zyskiem (pod warunkiem że cena akcji spadnie poniżej ceny strajku). Krótkie ETF: krótki fundusz wymiany (ETF), zwany również odwrotnym ETF. generuje zwroty, które są odwrotne do określonego indeksu. Na przykład ETF, który działa odwrotnie do Nasdaq 100, spadnie o 25, jeśli indeks ten wzrośnie o 25. Ale jeśli indeks spadnie 25, ETF wzrośnie proporcjonalnie. Ta odwrotna relacja sprawia, że ​​ETFs krótkoterminowe są odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą skorzystać z kryzysu na rynkach lub którzy chcą zabezpieczyć długie pozycje przed takim kryzysem. Sposoby zarabiania na rynkach złota Rynek byków występuje, gdy ceny papierów wartościowych wzrastają szybciej niż ogólna średnia stopa. Te typy rynkowe towarzyszą okresy wzrostu gospodarczego i optymizm wśród inwestorów. Oto kilka odpowiednich narzędzi dla wzrostu rynków akcji. Długie pozycje: Długa pozycja kupuje akcje lub inne zabezpieczenia w oczekiwaniu, że jego cena wzrośnie. Ogólnym celem jest zakup zapasów po niskiej cenie i sprzedaż go za więcej niż zapłacono. Różnica reprezentuje Twój zysk. Połączenia: opcja kupna jest prawem do zakupu akcji po określonej cenie do określonej daty. Opcja kupna opcji, która płaci za premię. przewiduje, że cena akcji wzrośnie, a sprzedawca opcji kupna przewiduje spadek. Jeśli cena akcji wzrośnie, nabywca opcji może skorzystać z prawa do zakupu akcji po niższej cenie strajku, a następnie sprzedać za wyższą cenę na otwartym rynku. Opcja nabywcy może sprzedawać również opcję kupna na wolnym rynku, przy założeniu, iż cena akcji jest wyższa od ceny strajku. Fundusze na giełdzie (ETF): Większość funduszy ETF stosuje się do średniej rynkowej, takiej jak średnia dla przemysłu DJ (DJIA) czy indeksu Standard Poors 500 (SampP 500) i handlu, jak akcje. Ogólnie rzecz biorąc, koszty transakcji i wydatki operacyjne są niskie i nie wymagają minimum inwestycyjnego. ETF starają się powtarzać ruch indeksów, które stosują, pomniejszone o wydatki. Na przykład jeśli SampP 500 wzrośnie o 10, ETF w oparciu o indeks wzrośnie o przybliżoną kwotę. Jak rozpoznać giełdę i giełdę Rynki handlu cyklami, co oznacza, że ​​większość inwestorów doświadczy zarówno w życiu. Kluczem do zarabiania w obu typach rynków jest zauważenie, kiedy rynki zaczynają się wyczerpywać lub są na dnie. Poniżej przedstawiono dwa kluczowe wskaźniki: AdvanceDecline Line. Linia zaawansowanych linii reprezentuje liczbę wyprzedzających problemów podzieloną przez liczbę spadających problemów w danym okresie. Liczba większą niż 1 uważa się za upartą, podczas gdy liczba mniejsza niż 1 jest uważana za nieuzasadnioną. Wzrastająca linia potwierdza, że ​​rynki są coraz wyższe. Jednak spadająca linia w okresie, w którym rynki nadal rosną, może sygnalizować korektę. Kiedy linia spadnie od kilku miesięcy, a średnia w dalszym ciągu się zwiększa, można to uznać za ujemną korelację. i prawdopodobna jest większa korekta lub niedźwiedź. Linia zaawansowanych linii, która nadal przesuwa sygnały, że średnia będzie słaba. Jeśli jednak linia wzrasta przez kilka miesięcy, a średnia spadnie, to pozytywna rozbieżność może oznaczać początek rynku byków. Cena dywidendy. Ten wskaźnik porównuje cenę akcji z dywidendą wypłaconą w ubiegłym roku. Jest ona obliczana poprzez podzielenie bieżącej ceny akcji przez dywidendę. Spadek wskaźnika 14-17 mógłby wskazywać na atrakcyjną okazję, podczas gdy odczyt powyżej 26 może sygnalizować nadmierną wycenę. Ten współczynnik i jego interpretacja różnią się w zależności od branży, ponieważ niektóre branże tradycyjnie płacą wysokie dywidendy, a sektory wzrostu często płacą niewielką lub żadną dywidendę. Wnioski Istnieje wiele sposobów zarabiania na niedźwiedzich i bearsowych rynkach. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie narzędzi dla każdego rynku w pełni. Ponadto ważnym jest użycie wskaźników w powiązaniu ze sobą w celu wykrycia, kiedy zarówno rynek byków, jak i na niedźwiedzie zaczynają się lub kończą. Krótka sprzedaż, opcje put i krótkie lub odwrotne ETF to tylko kilka narzędzi na rynku niedźwiedzi, które pozwalają inwestorom na skorzystanie z słabszej pozycji na rynku, a długie pozycje w akcjach i ETF oraz opcja call są odpowiednie dla rynków byków. Zaawansowany wskaźnik spadku wskaźnika dywidendy i ceny pozwalają na wykrycie topików i dna rynku. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga, aby strategie na rzecz rynku niedźwiedzi - pomysły na wybór. W tym roku rozpoczął się od rynku Bull, który przyniósł 11 zysków od stycznia do początku kwietnia. Wtedy kwiecień był trochę choppy z bliska o tym samym, jak to się zaczęło. Jak dotąd Maj pokazał 8 kropli. Jeśli jesteś inwestorem giełdowym, Twoja strategia inwestycyjna zwróciła się obecnie do zapasów akcji. Oczywiście, kiedy sprowadzasz czas, musisz zmierzyć się z wadą krótkiej pozycji - nieograniczonym ryzykiem. Jeśli jednak kupujesz opcje, przekonasz się, że istnieje kilka strategii, które przyniosą zyski ze spadku cen akcji, ale mają określone maksymalne ryzyko. Bear Put Spread jest jedną z tych strategii opcyjnych, które zapewnią zdefiniowane maksymalne ryzyko w zamian za określone maksymalne zyski. Co to jest Spread Bear Put Kiedy Put jest w obrocie, istnieje potencjalny zysk, który jest bezpośrednio proporcjonalny do spadku wartości bazowych akcji. Jednak potencjalną stratą może być cała premii, która została zapłacona za Put. A Bear Put Spread to doprecyzowanie standardowego zakupu Puta. Spowoduje to zmniejszenie kwoty premii, która jest zagrożona. W przypadku Spread Bear Put, ilość potencjalnej straty jest zmniejszona, ale przyznam, że potencjalny zysk będzie ograniczony. Jest on skonstruowany przez kupno Putu, który będzie zyskiwał na spadku akcji bazowej, a jednocześnie sprzedaży Put z tą samą datą wygaśnięcia, ale z niższą ceną strajku. Krótki Put zrekompensuje niektóre koszty długiego Put. Ten handel będzie wymagał wypłaty gotówkowej netto (handlu debetowego), ponieważ kwota otrzymana ze sprzedaży Produktu będzie mniejsza niż kwota zapłacona za długi Put. Typowym Bear Put Spread jest tworzony przy zakupie pieniędzy i sprzedaje poza-pieniądze Puts. Jako przykład analizuję Cognizant Technology Solutions (CTSH), który zajmuje się 59.63. Jeśli moja analiza wskazuje, że zapas może nadal spadać, ale nie spadnie poniżej 55 lat, mogę otworzyć Bear Put Spread, kupując wkład 60 czerwca za 2,75 i sprzedając 55 czerwca, za 0,95, dając netto koszt 1,80 na akcję. Obliczenia dla jednego kontraktu to: Kupuj 60 czerwca Kup: -275,00 Sprzedaj Jun 55 Wpis: 95,00 Koszt netto: 180,00 Kupon 60 Kupiony jest, ponieważ uważam, że akcje będą nadal spadać. 55 Put jest sprzedawany, ponieważ myślę że cena nie spadnie poniżej tej ceny. Więc dla każdego kontraktu koszt wynosi 180 zamiast 275, które zostałyby zapłacone tylko za długi Put. Aby osiągnąć optymalny handel za pomocą narzędzia Bear Put Spread, przedsiębiorca oszacuje, jaka może być cena akcji i zadecyduj, jak długo potrwa do tej ceny. W powyższym przykładzie, jeśli spodziewałem się, że CTSH spadnie znacznie poniżej 55, mógłbym sprzedać niższą cenę. Ale w pewnym momencie niższe składki, które otrzymają, sprawią, że kredyt z tytułu sprzedaży opcji będzie nieopłacalny. Gdybym spodziewał się znacznego spadku cen akcji (ponad 55), lepszą strategią byłoby wykupienie tylko długiej opcji. Zysk na spreadu Bear Put jest określany przez wybrane ceny strajku. Maksymalne zyski pojawiają się, gdy cena akcji jest niższa lub niższa niż krótka pozycja Put - w tym przykładzie 55. Maksymalny zysk oblicza się na podstawie różnic między dwoma cenami strajku pomniejszonymi o premię i koszty rozpoczęcia handlu. W przykładzie obliczono to jako 60 minus 55, a następnie mniej premii netto 1,80 za łączną kwotę 3,20 lub 320 na kontrakt. To obliczenie zakłada, że ​​pozycja opcji jest ostatecznie zamknięta. Można oczywiście zająć się długą ofertą i przydzielić krótki zbiór, kupując w ten sposób niższą cenę i sprzedając ją po wyższej cenie. Zwykle najlepiej jest tylko zamknąć pozycje opcji. Maksymalna strata jest ograniczona. Występuje, gdy cena akcji jest dłuższa niż długa Po upływie terminu ważności - w tym przykładzie 60. W takim przypadku obie opcje zanikają do wartości 0.00 i wygasają bez wartości. Oznacza to stratę 180 na jedną umowę. Oczywiście, zakłada się, że po jego rozpoczęciu nie wprowadzono żadnych dostosowań. Rozsądny inwestor nie pozwoliłby na utratę handlu, aby przejść do wygaśnięcia. W pewnym momencie pomiędzy rozpoczęciem handlu a wygaśnięciem transakcji handel mógłby zostać zamknięty z utratą mniejszą niż potencjalna utrata 180 EUR na kontrakt. Dodatkowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wycofaniu Należy zachować szczególne środki ostrożności, jeśli pozycja jest trzymana do daty ważności. Jeśli fundusz bazowy jest bliski cenie strajkowej, nie wiadomo na pewno, czy krótka pozycja zostanie przypisana do następnego poniedziałku. Więc albo zamknij się wcześnie na targu lub bądź przygotowany na to, że przydział ma miejsce lub nie nastąpi w poniedziałek. Wczesne przyporządkowanie Wcześniejsze zadanie jest możliwe, ale generalnie tylko wtedy, gdy opcje są głęboko w pieniądzu. Mimo, że istnieje długie stanowisko w celu pokrycia krótkiej pozycji, jeśli przydział ma miejsce, konieczne będzie finansowanie długiej pozycji na jeden dzień. Data wypłaty dywidendy lub innego rodzaju specjalne wydarzenie mogłoby zaszkodzić oczekiwaniom zysku. Zwykle jest to dobra strategia, aby uniknąć większości strategii opcji, gdy wygaśnięcie wykracza poza dzień dywidendy. Zanikający czas Efekty zaniku z krótką pozycją i długą pozycją mogą się wzajemnie zrównoważyć. Nie całkowicie jednak zrównoważy rozkładu, a upływ czasu wpływa na rentowność do pewnego stopnia, zwłaszcza w ostatnim tygodniu przed wygaśnięciem. Wykorzystanie spreadu Bear Put Spread może być korzystne, jeśli spodziewasz się, że kurs akcji spadnie w krótkim terminie, ale nie w dużym stopniu. Ta strategia polega na kupnie Put. Ale, ponieważ nie oczekuje się spadku zapasu dużej ilości, koszt handlu zostaje obniżony przez sprzedaż Kup za niższą cenę strajku. Obniżenie ryzyka za niższą kwotę to zmniejszenie maksymalnego zysku. Dokładna ocena umieszczenia dwóch różnych cen strajku pokaże znaczną różnicę w potencjalnym powrocie i ryzyku Spread Bear Put. Możesz dowiedzieć się więcej o różnych strategiach dotyczących opcji, pobierając naszą bezpłatną broszurę z opcjami: 3 inteligentne sposoby zarabiania pieniędzy z opcjami (z których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś). Wystarczy kliknąć tutaj. Warto też sprawdzić nasz Zacks Options Trader. Ujawnienie: Oficerowie, dyrektorzy i pracownicy Zacks Investment Research mogą posiadać lub sprzedawać krótkie papiery wartościowe i trzymać długie i krótkie pozycje w opcjach wymienionych w tym materiale. Jednostka doradcza ds. Inwestycji związanych z inwestycjami może posiadać lub sprzedawać krótkie papiery wartościowe i utrzymywać długie i krótkie pozycje w opcjach wskazanych w tym materiale. Opinie i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie to poglądy i opinie autora i niekoniecznie odzwierciedlają opinie grupy NASDAQ OMX, Inc.